С октября в Казахстане стартовал пилотный проект стресс-тестирования банков. Об этом, а также о текущем состоянии банковского сектора Казахстана, рассказал советник председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Т. Абилкасымов на площадке GARP, сообщает Деловой Казахстан.
GARP - это некоммерческая организация, объединяющая менеджеров по рискам со всего мира, с более чем 200 тысячами участников из 190 стран.
«На 1 августа 2021 года активы банковского сектора Казахстана составили 82,1 млрд долларов США, из которых 35,8% приходятся на высоколиквидные активы. Соотношение кредитов к депозитам на системном уровне составило 69,5%, что свидетельствует о высоком уровне ликвидности банковского сектора. За последние семь лет качество ссудного портфеля банков значительно улучшилось. Если в 2013-2014 годах доля неработающих кредитов превышала 30%, то в августе 2021 года она составила 4,8%. Это снижение стало возможным благодаря мерам, предпринятым финрегулятором», - отметил советник.
В своей презентации Т. Абилкасымов представил обзор банковского сектора Казахстана, ключевые регуляторные действия, предпринятые перед началом стресс-тестирования, процесс разработки сценариев и моделирование макрофинансовых параметров. В обсуждении участвовали более 450 специалистов из 66 стран.
По словам Т. Абилкасымова, проведенная оценка качества активов (AQR) в Казахстане показала, что банковский сектор имеет достаточный уровень капитализации. Также были изучены бизнес-процессы и их автоматизация, после чего каждый банк получил план из в среднем 2500 корректирующих мероприятий.
В октябре 2021 года начался проект пилотного стресс-тестирования с ограниченным числом участников по методологии Европейского центрального банка. Агентство разработало концепцию стресс-тестирования, шаблоны и необходимые модели. Банки будут самостоятельно оценивать влияние макрофинансовых шоков, а регулятор проверит оценки с помощью challenger моделей. Важными элементами являются сценарии, заданные финрегулятором. В ходе презентации докладчик объяснил, почему используются два сценария стресс-тестирования: базовый и стрессовый, и поделился процессом их создания.
«Основными рисками в гипотетическом стрессовом сценарии являются распространение пандемии, новые штаммы, ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+, климатические изменения, рост цен на недвижимость и другие», - отметил спикер.
Для создания сценариев использовались модели Growth at Risk, Financial Programming, разработанные по методологии МВФ, а также квартальная макроэкономическая модель. Эти модели позволяют получить количественные оценки для создания сценариев стресс-тестирования.
«Агентство планирует придерживаться принципов открытости и публиковать подробные отчеты о разработке моделей и результатах их применения», - подытожил Т. Абилкасымов.
